Метод минимизации структурного риска В. Вапника

Информация » Скоринговые системы в кредитовании физических лиц » Метод минимизации структурного риска В. Вапника

Этот метод лежит в основе предлагаемого на российском рынке программного продукта по скорингу KXEN. Разделение на два класса по обучающей выборке объектов может быть осуществлено путем подбора решающей функции f(X), принадлежащей некоторому семейству функций f(X; a), где X <= Х1, Х2, ., Xm >, - вектор характеристик, а - обобщенный (в общем случае - векторный) параметр. Если f(X) < 0, то объект с характеристиками X <= Х1, Х2, ., Xm > относят к классу "проблемных заемщиков", а если f(X) >= 0, то к классу "надежных заемщиков". Очевидно, что лучшей решающей функцией будет функция, минимизирующая уровень ошибки классификации (ожидаемый риск). Однако напрямую, только по обучающей выборке, оценить ожидаемый риск невозможно. Если размерность пространства функций f(X; a) (своеобразная оценка сложности семейства функций, среди которых ищется оптимальная решающая функция) ограничена, то может быть получена оценка сверх ожидаемого риска. Ожидаемый риск рассматривается как сумма двух рисков: эмпирического (уровень ошибок классификации на обучающей выборке) и риска использования пространства функций f(X; a) размерности (N) (мера ошибок классификации вследствие неполноты (с точки зрения задач классификации) пространства функций f(X; a)). Принцип минимизации структурного риска, предложенный В. Вапником, состоит в выборе такого семейства решающих функций и нахождении в этом семействе такой оптимальной решающей функции, которая удовлетворительно классифицирует объекты обучающей выборки и не является чрезмерно сложной (имеющей большую размерность).

Другое по теме:

Преимущества пользования пластиковыми картами
Сегодня уже мало кому в России нужно объяснять преимущества и удобства использования пластиковой карточки по сравнению с "живыми" деньгами. Наличные - это единственное средство расчетов, к которому мы привыкли. Но, с другой стор ...

Страховые взносы и средства фонда
Финансовой основой системы является фонд обязательного страхования вкладов. В настоящее время его размер составляет 41,4 млрд. руб. (данные на 1 марта 2007 г.). Данные о структуре фонда обязательного страхования вкладов (по источникам фо ...

Правовые основы страховой деятельности
Правовым основание страховой деятельности являются Гражданский Кодекс РФ и страховое законодательство в первою очередь гл.48 ГК «Страхование», Закон РФ «Об организации страховой деятельности в РФ» от 1997 года (с последующими изменениями ...

Актуально о банках

Сущность денег


Необходимость появления денег была обусловлена объективным развитием производительных сил и производственных отношений.

Разделы

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.cleverbanks.ru